Сравнение HL с AEM
HL (Hecla Mining Company) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 11.87%/yr for AEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.87% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам HL и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between HL and AEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.57 |
The correlation between HL and AEM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
AEM:
$68.17B
HL:
$0.83
AEM:
$10.60
HL:
17.21
AEM:
12.86
HL:
0.07
AEM:
0.20
HL:
6.12
AEM:
5.07
HL:
3.75
AEM:
2.60
HL:
$1.57B
AEM:
$13.51B
HL:
$788.95M
AEM:
$8.28B
HL:
$864.40M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. AEM — Ранг доходности на риск
HL
AEM
Сравнение HL c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.37 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.92 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и AEM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -90.49% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -45.80% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -45.80% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -45.80% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -53.86% | -28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -45.80% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -46.63% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 18.41% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и AEM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 9.49% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 36.15% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 44.78% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 37.27% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 37.39% | +25.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и AEM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AEM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и AEM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
HL and AEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs AEM's -90.49%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор