Сравнение HL с GFI
HL (Hecla Mining Company) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, GFI in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 21.31%/yr for GFI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HL показывает доходность -25.50%, а GFI немного ниже – -26.34%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 9.48% против 21.31% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам HL и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between HL and GFI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.62 |
The correlation between HL and GFI shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
GFI:
$27.97B
HL:
$0.83
GFI:
$5.39
HL:
17.21
GFI:
5.80
HL:
0.07
GFI:
0.09
HL:
6.12
GFI:
2.00
HL:
3.75
GFI:
3.31
HL:
$1.57B
GFI:
$13.98B
HL:
$788.95M
GFI:
$7.34B
HL:
$864.40M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. GFI — Ранг доходности на риск
HL
GFI
Сравнение HL c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.72 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.63 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и GFI
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -88.05% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -47.72% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -47.72% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -56.22% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -63.09% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -47.72% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -44.24% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 21.04% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GFI
Hecla Mining Company (HL) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 14.84% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 15.24% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 47.42% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 61.57% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 52.78% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 54.67% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GFI
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GFI в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и GFI
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
HL and GFI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs GFI's -88.05%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор