PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HL с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HL и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HL показывает доходность -25.50%, а GFI немного ниже – -26.34%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 9.48% против 21.31% соответственно.


HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и GFI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company
-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
GFI
Gold Fields Limited
-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between HL and GFI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.62

The correlation between HL and GFI shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$9.58B

GFI:

$27.97B

EPS

HL:

$0.83

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

HL:

17.21

GFI:

5.80

Коэффициент PEG

HL:

0.07

GFI:

0.09

Коэффициент P/S

HL:

6.12

GFI:

2.00

Коэффициент P/B

HL:

3.75

GFI:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hecla Mining Company

Gold Fields Limited

Доходность на риск

HL vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HLGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.72

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

1.63

+3.37

HL vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и GFI

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GFI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HLGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-88.05%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-47.72%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-47.72%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-56.22%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-63.09%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.06%

-47.72%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-44.24%

-25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

21.04%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и GFI

Hecla Mining Company (HL) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 14.84% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HLGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

15.24%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.19%

47.42%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.35%

61.57%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.45%

52.78%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.75%

54.67%

+8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и GFI

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GFI в 5.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited
5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
HL
Hecla Mining Company
0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.43M
5.29B
(HL) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Gold Fields Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.6%
56.7%
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.


Часто задаваемые вопросы


HL and GFI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs GFI's -88.05%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор