Сравнение HL с AG
HL (Hecla Mining Company) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, HL returned 12.36%/yr vs 2.23%/yr for AG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 12.36% против 2.23% соответственно.
HL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- 150.64%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 12.36%
AG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 99.68%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам HL и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
AG First Majestic Silver Corp. | -3.49% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between HL and AG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between HL and AG shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.80B
AG:
$8.06B
HL:
$0.84
AG:
$0.60
HL:
17.27
AG:
26.94
HL:
0.07
AG:
0.48
HL:
6.14
AG:
5.31
HL:
3.81
AG:
2.77
HL:
$1.57B
AG:
$1.49B
HL:
$788.95M
AG:
$646.49M
HL:
$864.40M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. AG — Ранг доходности на риск
HL
AG
Сравнение HL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.97 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.55 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и AG
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -90.20% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -50.88% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -50.88% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -73.18% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -80.82% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -49.78% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -59.15% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.04% | 21.97% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и AG
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 21.69%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 24.30% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.60% | 58.67% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.42% | 74.60% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 61.92% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 62.08% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и AG
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и AG
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
HL and AG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.30%) compared to HL (21.69%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs AG's -90.20%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор