Сравнение MU с ACGL
MU (Micron Technology, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ACGL по среднегодовой доходности: 52.40% против 16.39% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MU и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between MU and ACGL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between MU and ACGL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
ACGL:
$35.58B
MU:
$44.42
ACGL:
$13.15
MU:
19.48
ACGL:
7.75
MU:
0.07
ACGL:
0.17
MU:
10.89
ACGL:
1.92
MU:
9.81
ACGL:
1.57
MU:
$90.27B
ACGL:
$19.70B
MU:
$65.51B
ACGL:
$8.44B
MU:
$44.96B
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ACGL — Ранг доходности на риск
MU
ACGL
Сравнение MU c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.14 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 1.09 | +20.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 2.84 | +71.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ACGL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -54.70% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -14.08% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -22.43% | -35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -22.43% | -35.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -53.84% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -6.77% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -11.72% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.39% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ACGL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 7.46% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 15.68% | +47.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 20.87% | +55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 24.50% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 27.60% | +23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ACGL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и ACGL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and ACGL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ACGL's -54.70%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор