Сравнение AEM с OR
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 11.87%/yr vs 9.85%/yr for OR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и OR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно выше, чем у OR с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции OR по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.85% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам AEM и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
Correlation
The correlation between AEM and OR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between AEM and OR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
OR:
$5.26B
AEM:
$10.60
OR:
$1.34
AEM:
12.86
OR:
20.90
AEM:
0.20
OR:
0.11
AEM:
5.07
OR:
16.32
AEM:
2.60
OR:
3.58
AEM:
$13.51B
OR:
$325.18M
AEM:
$8.28B
OR:
$275.03M
AEM:
$9.72B
OR:
$330.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. OR — Ранг доходности на риск
AEM
OR
Сравнение AEM c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.17 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и OR
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и OR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -61.90% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -41.02% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -41.02% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -41.02% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -61.90% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -41.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -18.21% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 17.81% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и OR
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.38% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 38.27% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 45.71% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 36.05% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 38.58% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и OR
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности OR в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и OR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и OR
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and OR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (9.49%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs OR's -61.90%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и OR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор