PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с FIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с FIVE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 14.85%/yr for FIVE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и FIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Five Below, Inc. (FIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.85% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

FIVE

1 день
0.75%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
3.79%
С начала года
8.38%
1 год
45.85%
3 года*
0.54%
5 лет*
1.23%
10 лет*
14.85%
Всё время*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и FIVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
FIVE
Five Below, Inc.		8.38%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%

Correlation

The correlation between INTU and FIVE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.32

The correlation between INTU and FIVE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

FIVE:

$11.29B

EPS

INTU:

$16.37

FIVE:

$7.93

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

FIVE:

25.74

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

FIVE:

2.86

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

FIVE:

2.23

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

FIVE:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

FIVE:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

FIVE:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

FIVE:

$757.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Five Below, Inc.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с VOOFIVE с DGFIVE с DKSFIVE с QQQFIVE с PEPFIVE с OLLI

Доходность на риск

INTU vs. FIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c FIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUFIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.17

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
1.67

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.60

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

4.80

-6.33

INTU vs. FIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа FIVE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и FIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и FIVE

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUFIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-76.40%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-28.85%

-39.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-74.13%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-76.40%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-76.40%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-17.59%

-45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-23.20%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

9.59%

+29.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и FIVE

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUFIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

9.99%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

30.35%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

39.51%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

48.06%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

46.20%

-12.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и FIVE

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и FIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
1.29B
(INTU) Общая выручка
(FIVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и FIVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Five Below, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
33.3%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and FIVE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FIVE's -76.40%.

FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и FIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор