Сравнение ACGL с NRDS
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ACGL in Insurance - Diversified, NRDS in Credit Services. Over the past 3 years, ACGL returned 9.19%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам ACGL и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 2.77% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between ACGL and NRDS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.58B
NRDS:
$667.59M
ACGL:
$13.15
NRDS:
$0.94
ACGL:
7.75
NRDS:
9.78
ACGL:
0.17
NRDS:
0.08
ACGL:
1.92
NRDS:
0.79
ACGL:
1.57
NRDS:
1.90
ACGL:
$19.70B
NRDS:
$849.60M
ACGL:
$8.44B
NRDS:
$790.50M
ACGL:
$5.80B
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. NRDS — Ранг доходности на риск
ACGL
NRDS
Сравнение ACGL c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.21 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.39 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и NRDS
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -77.00% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -52.42% | +38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -55.36% | +32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -67.60% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -57.39% | +45.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 27.61% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и NRDS
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у NerdWallet, Inc. (NRDS) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 9.39% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 34.92% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 48.69% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 68.04% | -43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 68.04% | -40.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и NRDS
Ни ACGL, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и NRDS
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and NRDS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs NRDS's -77.00%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор