Сравнение OPRX с ACGL
OPRX (OptimizeRx Corporation) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции ACGL по среднегодовой доходности: 18.93% против 16.39% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам OPRX и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between OPRX and ACGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between OPRX and ACGL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
ACGL:
$35.58B
OPRX:
$0.36
ACGL:
$13.15
OPRX:
18.15
ACGL:
7.75
OPRX:
0.03
ACGL:
0.17
OPRX:
1.16
ACGL:
1.92
OPRX:
0.94
ACGL:
1.57
OPRX:
$107.35M
ACGL:
$19.70B
OPRX:
$70.86M
ACGL:
$8.44B
OPRX:
$16.55M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. ACGL — Ранг доходности на риск
OPRX
ACGL
Сравнение OPRX c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.09 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.84 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и ACGL
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -54.70% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -14.08% | -64.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -22.43% | -56.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -22.43% | -73.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -53.84% | -42.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -6.77% | -86.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -11.72% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 5.39% | +45.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и ACGL
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.46% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 15.68% | +37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 20.87% | +57.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 24.50% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 27.60% | +87.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и ACGL
Ни OPRX, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и ACGL
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and ACGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор