PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIB с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GIB и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -21.41%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 4.44% против 15.61% соответственно.


GIB

1 день
0.19%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-25.78%
1 год
-30.98%
3 года*
-12.26%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
4.44%
Всё время*
9.10%

FSLR

1 день
-3.15%
1 месяц
-20.33%
6 месяцев
-15.76%
С начала года
-21.41%
1 год
16.75%
3 года*
1.23%
5 лет*
19.24%
10 лет*
15.61%
Всё время*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB и FSLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB
CGI Inc
-25.78%-15.19%2.07%24.47%-2.68%11.59%-5.26%36.80%12.63%13.12%
FSLR
First Solar, Inc.
-21.41%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between GIB and FSLR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.27

The correlation between GIB and FSLR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$14.83B

FSLR:

$22.06B

EPS

GIB:

CA$7.71

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

GIB:

12.40

FSLR:

13.27

Коэффициент PEG

GIB:

1.55

FSLR:

0.32

Коэффициент P/S

GIB:

1.27

FSLR:

4.08

Коэффициент P/B

GIB:

2.03

FSLR:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

CA$16.35B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

CA$3.35B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

CA$2.98B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CGI Inc

First Solar, Inc.

Доходность на риск

GIB vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIB
Ранг доходности на риск GIB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB: 99
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GIBFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.47

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.92

-2.29

GIB vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIB и FSLR

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и FSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIBFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-96.22%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-35.49%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.54%

-59.97%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-59.97%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-61.26%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.80%

-35.49%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.54%

-63.02%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.71%

18.22%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и FSLR

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIBFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

11.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

40.10%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

53.89%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

54.15%

-30.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

50.83%

-28.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и FSLR

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%
GIB
CGI Inc
0.70%0.48%0.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.17B
1.04B
(GIB) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GIB значения в CAD, FSLR значения в USD

Сравнение рентабельности GIB и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и First Solar, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.4%
46.6%
Активы портфеля
GIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

GIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

GIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.


Часто задаваемые вопросы


GIB and FSLR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (11.55%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор