Сравнение ACGL с PIPR
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ACGL in Insurance - Diversified, PIPR in Capital Markets. Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 16.39% против 25.63% соответственно.
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ACGL и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between ACGL and PIPR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between ACGL and PIPR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.58B
PIPR:
$5.15B
ACGL:
$13.15
PIPR:
$3.95
ACGL:
7.75
PIPR:
19.26
ACGL:
0.17
PIPR:
1.28
ACGL:
1.92
PIPR:
2.71
ACGL:
1.57
PIPR:
4.04
ACGL:
$19.70B
PIPR:
$2.00B
ACGL:
$8.44B
PIPR:
$1.95B
ACGL:
$5.80B
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. PIPR — Ранг доходности на риск
ACGL
PIPR
Сравнение ACGL c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.01 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.01 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и PIPR
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -76.97% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -24.56% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -38.78% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -42.30% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -63.02% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -17.69% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -30.55% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 11.79% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и PIPR
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Piper Sandler Companies (PIPR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 11.87% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 28.02% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 34.99% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 35.40% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 36.57% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и PIPR
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и PIPR
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and PIPR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs PIPR's -76.97%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор