PortfoliosLab logo
Сравнение WPM с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WPM и AGI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WPM и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,018.55%
731.30%
WPM
AGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.83

AGI:

2.44

Коэф-т Сортино

WPM:

2.34

AGI:

2.94

Коэф-т Омега

WPM:

1.31

AGI:

1.40

Коэф-т Кальмара

WPM:

3.10

AGI:

4.14

Коэф-т Мартина

WPM:

7.81

AGI:

12.86

Индекс Язвы

WPM:

7.32%

AGI:

6.67%

Дневная вол-ть

WPM:

31.21%

AGI:

35.18%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

WPM:

-4.10%

AGI:

-7.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$37.23B

AGI:

$11.86B

EPS

WPM:

$1.17

AGI:

$0.69

Коэффициент P/E

WPM:

69.79

AGI:

40.52

Коэффициент PEG

WPM:

2.40

AGI:

-2.50

Коэффициент P/S

WPM:

28.98

AGI:

8.81

Коэффициент P/B

WPM:

5.10

AGI:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$987.83M

AGI:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$699.89M

AGI:

$484.17M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$538.11M

AGI:

$609.40M

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 45.49%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 51.78%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 16.91% против 15.88% соответственно.


WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.06%

10 лет

16.91%

AGI

С начала года

51.78%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

34.93%

1 год

83.70%

5 лет

29.18%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.83
AGI: 2.44
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.34
AGI: 2.94
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.31
AGI: 1.40
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.10
AGI: 4.14
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 7.81
AGI: 12.86

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
2.44
WPM
AGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AGI

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AGI в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
AGI
Alamos Gold Inc.
0.36%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок WPM и AGI

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-7.81%
WPM
AGI

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AGI

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 14.60%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
16.00%
WPM
AGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию