PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPM с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WPM и AGI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WPM и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.75%
14.27%
WPM
AGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

0.60

AGI:

0.87

Коэф-т Сортино

WPM:

0.99

AGI:

1.37

Коэф-т Омега

WPM:

1.12

AGI:

1.17

Коэф-т Кальмара

WPM:

0.68

AGI:

0.75

Коэф-т Мартина

WPM:

2.41

AGI:

3.68

Индекс Язвы

WPM:

7.64%

AGI:

7.87%

Дневная вол-ть

WPM:

30.51%

AGI:

33.37%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

WPM:

-16.30%

AGI:

-15.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$27.26B

AGI:

$8.02B

EPS

WPM:

$1.34

AGI:

$0.60

Цена/прибыль

WPM:

44.60

AGI:

31.78

PEG коэффициент

WPM:

2.40

AGI:

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$1.20B

AGI:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$739.89M

AGI:

$496.20M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$695.47M

AGI:

$626.05M

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.93% соответственно.


WPM

С начала года

17.25%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

9.14%

1 год

15.77%

5 лет

17.61%

10 лет

12.40%

AGI

С начала года

35.26%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

14.27%

1 год

32.99%

5 лет

29.64%

10 лет

10.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPM c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.520.87
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.891.37
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.17
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.590.75
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.053.68
WPM
AGI

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
0.87
WPM
AGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AGI

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AGI в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
1.08%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%
AGI
Alamos Gold Inc.
0.55%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%1.65%

Просадки

Сравнение просадок WPM и AGI

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.30%
-15.19%
WPM
AGI

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AGI

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 9.94%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.94%
11.13%
WPM
AGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab