Сравнение TME с NEM
TME (Tencent Music Entertainment Group) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 11.31%/yr for NEM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам TME и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TME and NEM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
NEM:
$95.23B
TME:
CN¥5.49
NEM:
$7.15
TME:
11.31
NEM:
12.48
TME:
0.28
NEM:
0.32
TME:
2.97
NEM:
3.81
TME:
CN¥32.50B
NEM:
$17.23B
TME:
CN¥18.52B
NEM:
$8.97B
TME:
CN¥13.20B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. NEM — Ранг доходности на риск
TME
NEM
Сравнение TME c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.72 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.07 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и NEM
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -81.30% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -32.10% | -36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -36.57% | -31.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -62.40% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -32.10% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -41.34% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 13.53% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и NEM
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.19% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 37.41% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 47.75% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 38.21% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 35.72% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и NEM
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TME and NEM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (10.19%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор