PortfoliosLab logo
Сравнение AEM с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEM и WPM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEM и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,029.86%
3,018.55%
AEM
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

WPM:

1.83

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

WPM:

2.34

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

WPM:

1.31

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

WPM:

3.10

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

WPM:

7.81

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

WPM:

7.32%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

WPM:

31.21%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

WPM:

-4.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

WPM:

$37.23B

EPS

AEM:

$3.78

WPM:

$1.17

Коэффициент P/E

AEM:

31.35

WPM:

69.79

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

WPM:

2.40

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

WPM:

28.98

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

WPM:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

WPM:

$987.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

WPM:

$699.89M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

WPM:

$538.11M

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 45.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM имеют среднегодовую доходность 16.20%, а акции WPM немного впереди с 16.40%.


AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.02%

10 лет

16.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
WPM: 1.83
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
WPM: 2.34
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
WPM: 1.31
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
WPM: 3.10
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
WPM: 7.81

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
1.83
AEM
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и WPM

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WPM в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AEM и WPM

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-4.10%
AEM
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и WPM

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 14.01% и 14.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
14.60%
AEM
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию