Сравнение NBIX с FIVE
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NBIX returned 13.33%/yr vs 14.85%/yr for FIVE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 13.33% против 14.85% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NBIX и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between NBIX and FIVE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.40B
FIVE:
$11.29B
NBIX:
$6.50
FIVE:
$7.93
NBIX:
26.60
FIVE:
25.74
NBIX:
0.52
FIVE:
2.86
NBIX:
5.73
FIVE:
2.23
NBIX:
5.25
FIVE:
4.91
NBIX:
$3.10B
FIVE:
$5.08B
NBIX:
$3.05B
FIVE:
$1.77B
NBIX:
$881.20M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. FIVE — Ранг доходности на риск
NBIX
FIVE
Сравнение NBIX c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.60 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.80 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и FIVE
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -76.40% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -28.85% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -74.13% | +31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -76.40% | +33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -76.40% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -17.59% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -23.20% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 9.59% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и FIVE
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.15%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.99% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 30.35% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 39.51% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 48.06% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 46.20% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и FIVE
Ни NBIX, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и FIVE
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and FIVE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор