Сравнение NRDS с FIVE
NRDS (NerdWallet, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 0.54%/yr for FIVE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NRDS и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 1.39% |
Correlation
The correlation between NRDS and FIVE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between NRDS and FIVE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
FIVE:
$11.29B
NRDS:
$0.94
FIVE:
$7.93
NRDS:
9.78
FIVE:
25.74
NRDS:
0.08
FIVE:
2.86
NRDS:
0.79
FIVE:
2.23
NRDS:
1.90
FIVE:
4.91
NRDS:
$849.60M
FIVE:
$5.08B
NRDS:
$790.50M
FIVE:
$1.77B
NRDS:
$128.50M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. FIVE — Ранг доходности на риск
NRDS
FIVE
Сравнение NRDS c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.60 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.80 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и FIVE
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -76.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -28.85% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -74.13% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -17.59% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -23.20% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 9.59% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и FIVE
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.99% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 30.35% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 39.51% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 48.06% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 46.20% | +21.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и FIVE
Ни NRDS, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и FIVE
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and FIVE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор