Сравнение RGA с INVX
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, RGA returned 11.77%/yr vs -7.81%/yr for INVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у INVX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции RGA превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 11.77% против -7.81% соответственно.
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам RGA и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between RGA and INVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between RGA and INVX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RGA:
$15.78B
INVX:
$1.78B
RGA:
$20.15
INVX:
$0.75
RGA:
11.96
INVX:
34.11
RGA:
0.45
INVX:
0.10
RGA:
0.59
INVX:
1.81
RGA:
$18.13B
INVX:
$976.87M
RGA:
$3.15B
INVX:
$280.46M
RGA:
$1.46B
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. INVX — Ранг доходности на риск
RGA
INVX
Сравнение RGA c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.65 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.93 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и INVX
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -89.50% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -23.96% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -58.93% | +31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -68.88% | +41.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -81.31% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -78.61% | +78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -45.51% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.13% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и INVX
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.09%, в то время как у Innovex International, Inc (INVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.62% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 30.02% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 41.46% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 46.14% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 46.63% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и INVX
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как INVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и INVX
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and INVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVX has higher volatility (7.62%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор