PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с TFPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, AEM returned 50.92%/yr vs 28.25%/yr for TFPM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -11.94%.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

TFPM

1 день
4.14%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-15.62%
1 год
19.91%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%4.69%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-11.94%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between AEM and TFPM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.58

Over the past year, AEM and TFPM have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.60B

TFPM:

$6.04B

EPS

AEM:

$10.60

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/E

AEM:

15.35

TFPM:

19.28

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

TFPM:

0.15

Коэффициент P/S

AEM:

6.06

TFPM:

13.23

Коэффициент P/B

AEM:

3.11

TFPM:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

AEM vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.46

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.86

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.57

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

1.64

+0.84

AEM vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и TFPM

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-36.48%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-34.87%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-34.87%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-29.27%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-13.43%

-33.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

12.18%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и TFPM

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеют волатильность 15.31% и 15.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

15.92%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

34.29%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

43.51%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

37.45%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

37.45%

-0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и TFPM

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TFPM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.79%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
144.96M
(AEM) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
66.4%
72.0%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and TFPM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPM has higher volatility (15.92%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs TFPM's -36.48%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор