Сравнение NICE с FIVE
NICE (NICE Ltd.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 14.85%/yr for FIVE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.85% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NICE и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between NICE and FIVE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between NICE and FIVE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
FIVE:
$11.29B
NICE:
$8.52
FIVE:
$7.93
NICE:
11.89
FIVE:
25.74
NICE:
0.36
FIVE:
2.86
NICE:
2.09
FIVE:
2.23
NICE:
1.67
FIVE:
4.91
NICE:
$3.01B
FIVE:
$5.08B
NICE:
$1.98B
FIVE:
$1.77B
NICE:
$841.27M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. FIVE — Ранг доходности на риск
NICE
FIVE
Сравнение NICE c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.60 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.80 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и FIVE
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -76.40% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -28.85% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -74.13% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -76.40% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -76.40% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -17.59% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -23.20% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 9.59% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и FIVE
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.99% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 30.35% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 39.51% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 48.06% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 46.20% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и FIVE
Ни NICE, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и FIVE
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and FIVE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор