Сравнение FIVE с TME
FIVE (Five Below, Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FIVE returned 1.23%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам FIVE и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 2.87% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between FIVE and TME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
TME:
$14.09B
FIVE:
$7.93
TME:
CN¥5.49
FIVE:
25.74
TME:
11.31
FIVE:
2.86
TME:
0.28
FIVE:
2.23
TME:
2.97
FIVE:
4.91
TME:
1.30
FIVE:
$5.08B
TME:
CN¥32.50B
FIVE:
$1.77B
TME:
CN¥18.52B
FIVE:
$757.48M
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. TME — Ранг доходности на риск
FIVE
TME
Сравнение FIVE c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.73 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.82 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.29 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и TME
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -90.19% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -68.21% | +39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -68.21% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -73.06% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -69.73% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -52.26% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 43.51% | -33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и TME
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.05% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 40.52% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 46.56% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 59.80% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 56.39% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и TME
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и TME
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and TME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs TME's -90.19%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор