PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEM с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с ACGL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEM returned 11.87%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.39% соответственно.

AEM

1 день
-0.46%
1 месяц
-18.19%
6 месяцев
-30.67%
С начала года
-19.24%
1 год
16.89%
3 года*
40.43%
5 лет*
20.21%
10 лет*
11.87%
Всё время*
7.31%

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-19.24%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between AEM and ACGL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г.

0.06

The correlation between AEM and ACGL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$68.17B

ACGL:

$35.58B

EPS

AEM:

$10.60

ACGL:

$13.15

Коэффициент P/E

AEM:

12.86

ACGL:

7.75

Коэффициент PEG

AEM:

0.20

ACGL:

0.17

Коэффициент P/S

AEM:

5.07

ACGL:

1.92

Коэффициент P/B

AEM:

2.60

ACGL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с FNVAEM с PAASAEM с GFI
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

AEM vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.74

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.10

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.09

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

2.84

-1.92

AEM vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и ACGL

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-54.70%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.80%

-14.08%

-31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.80%

-22.43%

-23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-22.43%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-53.84%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-6.77%

-39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-11.72%

-34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

5.39%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и ACGL

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.46%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.15%

15.68%

+20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.78%

20.87%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

24.50%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

27.60%

+9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и ACGL

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.25%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.10B
4.36B
(AEM) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.4%
52.1%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and ACGL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (9.49%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs ACGL's -54.70%.

ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор