Сравнение INVX с TCOM
INVX (Innovex International, Inc) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INVX returned -7.81%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям TCOM по среднегодовой доходности: -7.81% против 0.13% соответственно.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам INVX и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between INVX and TCOM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between INVX and TCOM shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
TCOM:
$27.83B
INVX:
$0.75
TCOM:
CN¥45.41
INVX:
34.11
TCOM:
6.59
INVX:
0.10
TCOM:
0.04
INVX:
1.81
TCOM:
3.21
INVX:
1.71
TCOM:
1.24
INVX:
$976.87M
TCOM:
CN¥64.48B
INVX:
$280.46M
TCOM:
CN¥51.79B
INVX:
$157.28M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. TCOM — Ранг доходности на риск
INVX
TCOM
Сравнение INVX c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.62 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -1.18 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и TCOM
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -76.34% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -49.54% | +25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -49.54% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -49.54% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -71.96% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -44.03% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -27.91% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 25.95% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и TCOM
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 16.72% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 24.79% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 38.35% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 49.46% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 44.47% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и TCOM
Ни INVX, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и TCOM
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and TCOM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs TCOM's -76.34%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор