Сравнение AEM с NEM
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 13.57%/yr vs 12.44%/yr for NEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.44% соответственно.
AEM
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 48.98%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 13.57%
NEM
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- 63.61%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам AEM и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -9.09% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
NEM Newmont Corporation | -5.41% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between AEM and NEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.65 |
The correlation between AEM and NEM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$10.60
NEM:
$6.34
AEM:
14.48
NEM:
14.84
AEM:
0.23
NEM:
0.39
AEM:
5.72
NEM:
4.53
AEM:
$13.51B
NEM:
$17.23B
AEM:
$8.28B
NEM:
$8.97B
AEM:
$9.72B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. NEM — Ранг доходности на риск
AEM
NEM
Сравнение AEM c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.18 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.62 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и NEM
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -81.30% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -29.39% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -36.57% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -62.40% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -62.40% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -28.42% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -41.36% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 11.35% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и NEM
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 16.25% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 16.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 37.98% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 47.95% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 38.08% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 35.73% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и NEM
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NEM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.11% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NEM Newmont Corporation | 1.08% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEM and NEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (16.25%) compared to NEM (16.16%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор