PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с NEM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или NEM.

Корреляция

Корреляция между AEM и NEM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AEM и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,578.40%
913.53%
AEM
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

NEM:

2.59

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

NEM:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

NEM:

$60.04B

EPS

AEM:

$3.78

NEM:

$4.39

Коэффициент P/E

AEM:

31.35

NEM:

12.29

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

NEM:

3.05

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

NEM:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 45.78%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 16.20% против 9.96% соответственно.

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.26%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
NEM: 1.71
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
1.21
AEM
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и NEM

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NEM в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AEM и NEM

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-29.98%
AEM
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и NEM

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.01%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
16.95%
AEM
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию