PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ACGL и NVDA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,075.92%
282,958.51%
ACGL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.12

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.35

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ACGL:

1.05

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.14

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.30

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ACGL:

10.65%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.92%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACGL:

-15.67%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.92B

NVDA:

$2.51T

EPS

ACGL:

$11.19

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ACGL:

8.27

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

ACGL:

2.00

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ACGL:

1.74

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.99% против 69.99% соответственно.

ACGL

С начала года

-0.27%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-9.51%

1 год

3.93%

5 лет

32.70%

10 лет

16.99%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.12
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.35
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.05
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.14
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.30
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.56
ACGL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и NVDA

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.43%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и NVDA

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.67%
-28.77%
ACGL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и NVDA

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 13.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
25.75%
ACGL
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию