PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.41% против 68.84% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between ACGL and NVDA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.17

The correlation between ACGL and NVDA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$31.61B

NVDA:

$5.24T

EPS

ACGL:

$13.06

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

ACGL:

6.73

NVDA:

32.91

Коэффициент PEG

ACGL:

0.15

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

ACGL:

1.66

NVDA:

20.72

Коэффициент P/B

ACGL:

1.35

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с COSTACGL с ETN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ACGL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.53

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.15

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.59

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

6.36

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.53

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ACGL и NVDA

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-89.72%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-20.21%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-36.88%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-66.34%

+43.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-66.34%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-8.90%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-36.21%

+24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

8.21%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и NVDA

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.53%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

25.54%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

34.22%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

51.69%

-27.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

49.80%

-22.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и NVDA

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.36B
81.62B
(ACGL) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.1%
74.9%
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and NVDA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор