Сравнение FIVE с TCOM
FIVE (Five Below, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FIVE in Specialty Retail, TCOM in Travel Services. Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 14.85% против 0.13% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам FIVE и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between FIVE and TCOM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between FIVE and TCOM shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
TCOM:
$27.83B
FIVE:
$7.93
TCOM:
CN¥45.41
FIVE:
25.74
TCOM:
6.59
FIVE:
2.86
TCOM:
0.04
FIVE:
2.23
TCOM:
3.21
FIVE:
4.91
TCOM:
1.24
FIVE:
$5.08B
TCOM:
CN¥64.48B
FIVE:
$1.77B
TCOM:
CN¥51.79B
FIVE:
$757.48M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. TCOM — Ранг доходности на риск
FIVE
TCOM
Сравнение FIVE c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.62 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.18 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и TCOM
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -76.34% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -49.54% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -49.54% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -49.54% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -71.96% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -44.03% | +26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -27.91% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 25.95% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и TCOM
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 9.99%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 16.72% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 24.79% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 38.35% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 49.46% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 44.47% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и TCOM
Ни FIVE, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и TCOM
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and TCOM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs TCOM's -76.34%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор