PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIV с GIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VIV и GIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefônica Brasil S.A. (VIV) и CGI Inc (GIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции VIV превзошли акции GIB по среднегодовой доходности: 6.93% против 4.44% соответственно.


VIV

1 день
0.57%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
21.06%
С начала года
23.10%
1 год
34.82%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.99%
10 лет*
6.93%
Всё время*
5.39%

GIB

1 день
0.19%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-25.78%
1 год
-30.98%
3 года*
-12.26%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
4.44%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIV и GIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIV
Telefônica Brasil S.A.
23.10%67.26%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%
GIB
CGI Inc
-25.78%-15.19%2.07%24.47%-2.68%11.59%-5.26%36.80%12.63%13.12%

Correlation

The correlation between VIV and GIB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.20

The correlation between VIV and GIB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIV:

$22.42B

GIB:

$14.83B

EPS

VIV:

R$3.99

GIB:

CA$7.71

Коэффициент P/E

VIV:

17.98

GIB:

12.40

Коэффициент PEG

VIV:

5.39

GIB:

1.55

Коэффициент P/S

VIV:

1.89

GIB:

1.27

Коэффициент P/B

VIV:

1.67

GIB:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

VIV:

R$60.61B

GIB:

CA$16.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIV:

R$25.92B

GIB:

CA$3.35B

EBITDA (12 мес.)

VIV:

R$24.27B

GIB:

CA$2.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telefônica Brasil S.A.

CGI Inc

Доходность на риск

VIV vs. GIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIV
Ранг доходности на риск VIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GIB
Ранг доходности на риск GIB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIV c GIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIVGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.78

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.37

+5.02

VIV vs. GIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GIB равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIV и GIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIV и GIB

Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и GIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIVGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.73%

-86.78%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-39.72%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.17%

-49.54%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-49.54%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.57%

-49.54%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-43.80%

+28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-32.54%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

22.71%

-13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIV и GIB

Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.54%, в то время как у CGI Inc (GIB) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIVGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.83%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

25.97%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

29.64%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

23.18%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

22.71%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIV и GIB

Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GIB в 0.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB
CGI Inc
0.70%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIV
Telefônica Brasil S.A.
5.78%5.25%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIV и GIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.17B
4.17B
(VIV) Общая выручка
(GIB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VIV значения в BRL, GIB значения в CAD

Сравнение рентабельности VIV и GIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefônica Brasil S.A. и CGI Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.7%
16.4%
Активы портфеля
VIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

GIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

VIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

GIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

VIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

GIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.


Часто задаваемые вопросы


VIV and GIB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIB has higher volatility (10.83%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs GIB's -86.78%.

VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIV и GIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор