Сравнение AG с OR
AG (First Majestic Silver Corp.) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, OR in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 9.85%/yr for OR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и OR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у OR с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям OR по среднегодовой доходности: 0.31% против 9.85% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам AG и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
Correlation
The correlation between AG and OR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between AG and OR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
OR:
$5.26B
AG:
$0.59
OR:
$1.34
AG:
26.67
OR:
20.90
AG:
0.48
OR:
0.11
AG:
5.26
OR:
16.32
AG:
2.74
OR:
3.58
AG:
$1.49B
OR:
$325.18M
AG:
$646.49M
OR:
$275.03M
AG:
$824.25M
OR:
$330.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. OR — Ранг доходности на риск
AG
OR
Сравнение AG c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.08 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.17 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и OR
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и OR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -61.90% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -41.02% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -41.02% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -41.02% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -61.90% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -41.00% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -18.21% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 17.81% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и OR
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 8.38% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 38.27% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 45.71% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 36.05% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 38.58% | +23.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и OR
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности OR в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и OR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и OR
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
AG and OR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs OR's -61.90%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и OR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор