PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFPM с RGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с RGA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 3 years, TFPM returned 26.68%/yr vs 21.03%/yr for RGA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и RGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у RGA с доходностью 19.66%.

TFPM

1 день
0.11%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-25.72%
С начала года
-17.28%
1 год
19.20%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.05%

RGA

1 день
-0.38%
1 месяц
14.65%
6 месяцев
24.96%
С начала года
19.66%
1 год
26.22%
3 года*
21.03%
5 лет*
19.39%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и RGA

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-17.28%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		19.66%-2.97%34.38%16.39%33.04%-1.49%

Correlation

The correlation between TFPM and RGA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$5.66B

RGA:

$15.78B

EPS

TFPM:

$1.50

RGA:

$20.15

Коэффициент P/E

TFPM:

18.23

RGA:

11.96

Коэффициент PEG

TFPM:

0.14

RGA:

0.45

Коэффициент P/S

TFPM:

12.51

RGA:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

RGA:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

RGA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

RGA:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Reinsurance Group of America, Incorporated

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с RGA:
RGA с METARGA с ^GSPCRGA с VOORGA с HLTRGA с PGRRGA с NXSTRGA с QQQ

Доходность на риск

TFPM vs. RGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RGA
Ранг доходности на риск RGA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c RGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFPMRGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.10

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.67

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.08

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

5.00

-3.72

TFPM vs. RGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа RGA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и RGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFPM и RGA

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и RGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMRGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-65.75%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-12.68%

-22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-27.11%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-0.38%

-33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-11.63%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

5.26%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и RGA

Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TFPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMRGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

7.09%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

17.51%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

23.94%

+20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

27.55%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

32.93%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и RGA

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RGA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		1.73%1.79%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.84%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и RGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.96M
6.49M
(TFPM) Общая выручка
(RGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и RGA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Reinsurance Group of America, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.0%
0
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

RGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

RGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

RGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and RGA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPM has higher volatility (12.49%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs RGA's -65.75%.

RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и RGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор