PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с ACGL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 9.48% против 16.39% соответственно.

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between HL and ACGL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г.

0.09

The correlation between HL and ACGL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$9.58B

ACGL:

$35.58B

EPS

HL:

$0.83

ACGL:

$13.15

Коэффициент P/E

HL:

17.21

ACGL:

7.75

Коэффициент PEG

HL:

0.07

ACGL:

0.17

Коэффициент P/S

HL:

6.12

ACGL:

1.92

Коэффициент P/B

HL:

3.75

ACGL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

HL vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.74

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.10

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.09

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

2.84

+2.17

HL vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и ACGL

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-54.70%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-14.08%

-41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-22.43%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-22.43%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-53.84%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.06%

-6.77%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-11.72%

-58.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

5.39%

+23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и ACGL

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

7.46%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.19%

15.68%

+36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.35%

20.87%

+52.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.45%

24.50%

+34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.75%

27.60%

+35.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и ACGL

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.43M
4.36B
(HL) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.6%
52.1%
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

HL and ACGL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (14.84%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ACGL's -54.70%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор