PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPM с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPM с AEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или AEM.

Корреляция

Корреляция между WPM и AEM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WPM и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,018.55%
1,029.86%
WPM
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.83

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

WPM:

2.34

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

WPM:

1.31

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

WPM:

3.10

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

WPM:

7.81

AEM:

19.13

Индекс Язвы

WPM:

7.32%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

WPM:

31.21%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

WPM:

-4.10%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$37.23B

AEM:

$60.12B

EPS

WPM:

$1.17

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

WPM:

69.79

AEM:

31.35

Коэффициент PEG

WPM:

2.40

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

WPM:

28.98

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

WPM:

5.10

AEM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$987.83M

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$699.89M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$538.11M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 45.49%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM имеют среднегодовую доходность 16.91%, а акции AEM немного отстают с 16.81%.

WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.06%

10 лет

16.91%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.21%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.83
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.34
AEM: 3.27
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.31
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.10
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 7.81
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
2.86
WPM
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AEM

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AEM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок WPM и AEM

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-4.02%
WPM
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AEM

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 14.60% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
14.01%
WPM
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию