Сравнение INTU с INVX
INTU (Intuit Inc.) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs -7.81%/yr for INVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у INVX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 10.80% против -7.81% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам INTU и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between INTU and INVX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between INTU and INVX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
INVX:
$1.78B
INTU:
$16.37
INVX:
$0.75
INTU:
17.95
INVX:
34.11
INTU:
1.07
INVX:
0.10
INTU:
3.93
INVX:
1.81
INTU:
3.93
INVX:
1.71
INTU:
$20.93B
INVX:
$976.87M
INTU:
$16.97B
INVX:
$280.46M
INTU:
$6.65B
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. INVX — Ранг доходности на риск
INTU
INVX
Сравнение INTU c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.65 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.93 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и INVX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -89.50% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -23.96% | -44.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -58.93% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -68.88% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -81.31% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -78.61% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -45.51% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 9.13% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и INVX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 7.62% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 30.02% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 41.46% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 46.14% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 46.63% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и INVX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как INVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и INVX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and INVX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор