PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARIS с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARIS с AG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 74.53%/yr vs 34.12%/yr for AG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARIS и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIS показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.57%.

ARIS

1 день
-5.55%
1 месяц
-21.47%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-16.14%
1 год
93.87%
3 года*
74.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AG

1 день
-5.70%
1 месяц
-18.23%
6 месяцев
-21.84%
С начала года
-4.57%
1 год
84.19%
3 года*
34.12%
5 лет*
4.43%
10 лет*
-0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIS и AG

2026 (YTD)20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-16.14%363.71%6.54%31.93%-39.60%1.33%
AG
First Majestic Silver Corp.		-4.57%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-14.31%

Correlation

The correlation between ARIS and AG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between ARIS and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS:

$2.81B

AG:

$7.84B

EPS

ARIS:

$0.85

AG:

$0.59

Коэффициент P/E

ARIS:

16.07

AG:

26.72

Коэффициент PEG

ARIS:

0.32

AG:

0.48

Коэффициент P/S

ARIS:

2.44

AG:

5.27

Коэффициент P/B

ARIS:

1.81

AG:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

ARIS:

$1.14B

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS:

$612.94M

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

ARIS:

$432.53M

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Water Solutions, Inc.

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с LBARIS с PMARIS с SMHARIS с MLECARIS с NVDAARIS с AEM
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

ARIS vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARISAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.14

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.80

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.66

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

3.42

+4.91

ARIS vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARIS и AG

Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARISAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-90.20%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-50.88%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.14%

-50.88%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.14%

-50.35%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-59.10%

+36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

24.73%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS и AG

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и First Majestic Silver Corp. (AG) имеют волатильность 17.93% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARISAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

17.56%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.64%

58.02%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

74.66%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

62.10%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

61.96%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS и AG

ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.22%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
372.48M
470.07M
(ARIS) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARIS и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aris Water Solutions, Inc. и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.3%
55.3%
Активы портфеля
ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

ARIS and AG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIS has higher volatility (17.93%) compared to AG (17.56%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs AG's -90.20%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIS и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор