Сравнение GFI с AGI
GFI (Gold Fields Limited) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GFI returned 26.67%/yr vs 17.17%/yr for AGI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 26.67% против 17.17% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
AGI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 34.14%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам GFI и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AGI Alamos Gold Inc. | -6.95% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Correlation
The correlation between GFI and AGI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between GFI and AGI shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
AGI:
$15.13B
GFI:
$5.39
AGI:
$2.52
GFI:
6.66
AGI:
14.26
GFI:
0.11
AGI:
0.09
GFI:
2.30
AGI:
7.33
GFI:
3.81
AGI:
3.27
GFI:
$13.98B
AGI:
$2.07B
GFI:
$7.34B
AGI:
$1.22B
GFI:
$8.04B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AGI — Ранг доходности на риск
GFI
AGI
Сравнение GFI c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.65 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AGI
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -88.13% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -35.75% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -35.75% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -35.75% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -71.13% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -35.12% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -37.74% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 13.23% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AGI
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.34%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 16.44% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 42.43% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 51.19% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 41.28% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 48.40% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AGI
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AGI в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.32% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и AGI
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and AGI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (16.44%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AGI's -88.13%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор