PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с WPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OR returned 11.97%/yr vs 21.60%/yr for WPM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 11.97% против 21.60% соответственно.

OR

1 день
2.27%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.88%
1 год
35.19%
3 года*
32.26%
5 лет*
21.10%
10 лет*
11.97%

WPM

1 день
2.79%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.62%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.36%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.96%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		2.19%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		9.62%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between OR and WPM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between OR and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$6.81B

WPM:

$58.43B

EPS

OR:

$1.34

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

OR:

26.89

WPM:

32.45

Коэффициент PEG

OR:

0.15

WPM:

0.87

Коэффициент P/S

OR:

21.00

WPM:

21.27

Коэффициент P/B

OR:

4.61

WPM:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с OR:
OR с TFPMOR с SANDOR с KGCOR с GLDMOR с AUOR с IAUMOR с voo
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

OR vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

3.52

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок OR и WPM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-48.64%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-30.84%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.13%

-30.84%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-43.29%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-48.64%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-22.26%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-18.85%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

11.24%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и WPM

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 14.25%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

15.48%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

37.57%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

44.46%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

35.08%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

36.59%

+1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и WPM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности WPM в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.61%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
101.41M
888.98M
(OR) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
86.1%
77.5%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

OR and WPM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (15.48%) compared to OR (14.25%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs WPM's -48.64%.

WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор