PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFI с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFI с AEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или AEM.

Корреляция

Корреляция между GFI и AEM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GFI и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.95%
257.76%
GFI
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.70

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

GFI:

1.16

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

GFI:

1.15

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.09

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

GFI:

2.23

AEM:

19.13

Индекс Язвы

GFI:

14.85%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

GFI:

47.14%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

GFI:

-11.63%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$20.09B

AEM:

$60.12B

EPS

GFI:

$1.38

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

GFI:

15.80

AEM:

31.35

Коэффициент PEG

GFI:

0.00

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

GFI:

3.86

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

GFI:

3.75

AEM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$5.20B

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$2.58B

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$2.71B

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 19.69% против 16.81% соответственно.

GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.80%

10 лет

19.69%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.21%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.70
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.16
AEM: 3.27
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.15
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.09
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.23
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
2.86
GFI
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и AEM

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AEM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited		2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GFI и AEM

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.63%
-4.02%
GFI
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и AEM

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
14.01%
GFI
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию