JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	13.10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.89%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.40%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	3.24%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3.18%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	2.98%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.94%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	2.93%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	2.87%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	2.86%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	2.76%
ITOCY Itochu Corp ADR	Industrials	2.67%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	2.65%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	2.64%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	2.63%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	2.51%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	2.35%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	2.32%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	2.28%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	2.27%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.09%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	1.99%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	1.87%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.87%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.81%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	1.70%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.44%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	1.37%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	1.36%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	1.17%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1.11%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	1.02%
GAP The Gap, Inc.	Consumer Cyclical	0.99%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.92%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	0.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25	0.38%	0.11%	9.73%	10.29%	22.28%	—	—	—
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-2.94%	4.88%	42.75%	39.07%	76.02%	7.28%	6.26%	9.55%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	2.78%	9.05%	-15.95%	-9.26%	-33.52%	2.70%	9.47%	18.15%
BAESY BAE Systems PLC	-0.63%	-3.02%	11.99%	16.29%	-0.74%	32.12%	31.09%	18.01%
BRO Brown & Brown, Inc.	2.58%	4.57%	-25.76%	-24.50%	-46.29%	-1.96%	3.08%	13.47%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	1.60%	-0.58%	-3.66%	-9.50%	-18.87%	23.61%	22.30%	8.80%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-1.44%	-18.95%	12.83%	12.04%	27.97%	30.38%	21.90%	17.82%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.48%	9.27%	5.85%	8.42%	0.47%	10.47%	15.25%	28.25%
EME EMCOR Group, Inc.	0.78%	-10.62%	34.80%	31.07%	68.85%	68.15%	45.66%	33.38%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.89%	5.61%	33.36%	27.27%	44.64%	18.70%	22.65%	11.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.74%	2.44%	-4.83%	5.49%	3.65%	-1.72%							9.73%
2025	1.75%	-0.27%	-3.19%	0.10%	5.11%	4.41%	0.19%	4.02%	2.88%	-0.15%	1.33%	0.05%	17.13%
2024										-3.49%	5.60%	-4.10%	-2.27%

Метрики бенчмарка

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.80, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.30%) than losses (73.20%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.46%

Бета: 0.80

R²: 0.87

Участие в росте: 81.30%

Участие в снижении: 73.20%

Комиссия

Комиссия JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.16	1.94	+0.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.08	2.63	+0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.98	2.59	+0.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.41	11.84	+1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	94	2.88	3.73	1.45	6.11	17.02
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	6	-1.20	-1.63	0.79	-0.81	-1.39
BAESY BAE Systems PLC	35	-0.12	0.05	1.01	-0.16	-0.38
BRO Brown & Brown, Inc.	3	-1.62	-2.40	0.69	-0.91	-1.57
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	23	-0.51	-0.56	0.93	-0.46	-0.71
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	70	1.04	1.48	1.20	1.13	5.82
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
DECK Deckers Outdoor Corporation	41	0.01	0.36	1.04	0.01	0.03
EME EMCOR Group, Inc.	83	1.82	2.24	1.33	2.75	6.90
FANG Diamondback Energy, Inc.	80	1.43	1.97	1.24	3.58	7.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.16
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.67%	1.50%	1.59%	1.55%	1.13%	1.48%	1.70%	1.71%	2.26%	1.94%	1.93%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.55%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.25%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
BAESY BAE Systems PLC	1.88%	1.90%	2.79%	2.40%	3.09%	4.46%	7.05%	3.66%	4.93%	5.71%	6.26%	4.38%
BRO Brown & Brown, Inc.	1.10%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	6.35%	10.90%	2.82%	7.51%	3.17%	0.09%	0.00%	0.98%	1.03%	0.00%	2.70%	4.10%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.02%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.09%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 показал максимальную просадку в 16.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-16.12%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 5d	6mo 9dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.52%март 2026 г.	1mo 5d	18d	1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.91%нояб. 2025 г.	23d	20d	1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.49%окт. 2024 г.	10d	7d	17dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-2.83%нояб. 2024 г.	3d	11d	14dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 36, при этом эффективное количество активов равно 21.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.63	2.03

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.03, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 с S&P 500 Index

Корреляция JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у CBOE: -0.12.

-0.12

-0.03

0.02

0.04

0.08

0.09

0.09

0.10

0.11

0.12

0.16

0.21

0.23

0.24

0.29

0.29

0.33

0.35

0.37

0.39

0.39

0.42

0.44

0.45

0.46

0.46

0.48

0.52

0.57

0.58

0.61

0.61

0.65

0.71

0.88

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.87, а самая низкая у CBOE: -0.02.

-0.02

0.13

0.17

0.18

0.19

0.19

0.21

0.27

0.28

0.28

0.28

0.30

0.36

0.37

0.37

0.37

0.40

0.42

0.43

0.43

0.45

0.47

0.47

0.47

0.48

0.50

0.52

0.52

0.54

0.54

0.60

0.61

0.65

0.70

0.72

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	FANG	LNG	ADM	CBOE	MCK	CALM	LMT	COST	GIS	AJG	BAESY	UHS	BRO	LLY	NBIS	REGN	NVO	MSFT	MSI	ITOCY	GOOG	RYCEY	GAP	LULU	TDG	NVDA	PHM	DECK	EME	HLT	SYF	SCHD	XLK	VEA	VOO
GLD	1.00	-0.03	-0.00	0.03	0.07	0.02	-0.00	0.13	0.01	0.04	0.01	0.26	0.03	-0.06	0.10	0.05	0.07	0.16	0.01	0.07	0.17	0.10	0.24	0.01	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.03	0.09	-0.01	-0.05	0.05	0.09	0.36	0.12
FANG	-0.03	1.00	0.43	0.29	-0.06	-0.04	0.11	0.07	-0.02	0.03	0.01	-0.03	0.01	0.01	-0.02	0.06	0.05	-0.01	0.04	0.14	0.02	0.00	-0.05	0.04	0.05	-0.00	0.08	0.10	0.08	0.10	0.07	0.12	0.38	0.09	-0.00	0.08
LNG	-0.00	0.43	1.00	0.13	0.08	0.12	0.10	0.13	0.10	-0.03	0.14	0.10	0.04	0.17	0.02	0.09	-0.02	0.01	0.03	0.19	0.04	-0.07	0.02	0.02	-0.04	0.08	0.09	0.02	-0.01	0.21	0.08	0.12	0.24	0.03	0.00	0.04
ADM	0.03	0.29	0.13	1.00	0.12	0.10	0.19	0.23	0.07	0.27	0.06	-0.02	0.15	0.10	0.07	0.00	0.15	0.11	-0.13	0.08	0.12	-0.03	-0.11	0.06	0.02	0.06	-0.16	0.22	0.02	-0.03	0.06	0.01	0.40	-0.07	0.10	0.02
CBOE	0.07	-0.06	0.08	0.12	1.00	0.23	0.03	0.17	0.17	0.10	0.18	0.07	0.08	0.23	0.07	-0.16	0.02	0.09	-0.13	0.09	-0.00	-0.17	-0.08	-0.18	-0.13	-0.01	-0.20	-0.06	-0.24	-0.10	-0.07	-0.16	0.07	-0.22	-0.04	-0.12
MCK	0.02	-0.04	0.12	0.10	0.23	1.00	0.15	0.21	0.25	0.16	0.29	0.17	0.26	0.29	0.17	-0.08	0.14	0.02	-0.00	0.22	0.10	0.01	0.04	0.00	0.00	0.19	-0.05	0.07	-0.05	0.07	0.17	0.01	0.24	-0.05	0.08	0.10
CALM	-0.00	0.11	0.10	0.19	0.03	0.15	1.00	0.14	0.18	0.25	0.14	0.03	0.18	0.23	0.03	0.00	0.16	0.00	0.04	0.17	0.23	0.09	-0.01	0.11	0.07	0.18	0.04	0.16	0.15	0.13	0.19	0.16	0.29	0.06	0.14	0.16
LMT	0.13	0.07	0.13	0.23	0.17	0.21	0.14	1.00	0.16	0.20	0.20	0.34	0.19	0.23	0.15	0.00	0.12	0.19	-0.05	0.24	0.15	-0.00	0.17	0.03	0.02	0.30	-0.04	0.13	0.06	0.13	0.03	-0.03	0.32	-0.01	0.11	0.11
COST	0.01	-0.02	0.10	0.07	0.17	0.25	0.18	0.16	1.00	0.17	0.27	0.14	0.26	0.33	0.21	0.03	0.11	0.08	0.11	0.30	0.16	0.04	0.05	0.10	0.03	0.15	-0.03	0.17	0.08	0.08	0.21	0.11	0.26	0.07	0.14	0.22
GIS	0.04	0.03	-0.03	0.27	0.10	0.16	0.25	0.20	0.17	1.00	0.25	0.03	0.20	0.31	0.14	-0.26	0.26	0.14	-0.07	0.12	0.09	-0.11	0.02	0.06	0.15	0.16	-0.27	0.31	0.13	-0.22	0.15	0.01	0.46	-0.22	0.07	-0.03
AJG	0.01	0.01	0.14	0.06	0.18	0.29	0.14	0.20	0.27	0.25	1.00	0.16	0.24	0.73	0.16	-0.04	0.06	0.14	0.09	0.27	0.06	-0.10	0.07	0.10	0.14	0.24	-0.12	0.18	0.11	0.02	0.22	0.17	0.30	-0.06	0.10	0.10
BAESY	0.26	-0.03	0.10	-0.02	0.07	0.17	0.03	0.34	0.14	0.03	0.16	1.00	0.09	0.12	0.16	0.09	0.09	0.15	0.17	0.15	0.22	0.09	0.52	0.09	0.13	0.28	0.11	0.11	0.19	0.22	0.10	0.11	0.18	0.18	0.32	0.25
UHS	0.03	0.01	0.04	0.15	0.08	0.26	0.18	0.19	0.26	0.20	0.24	0.09	1.00	0.29	0.18	0.01	0.34	0.08	0.01	0.21	0.18	0.09	0.09	0.17	0.14	0.20	0.04	0.30	0.15	0.16	0.22	0.16	0.35	0.08	0.25	0.24
BRO	-0.06	0.01	0.17	0.10	0.23	0.29	0.23	0.23	0.33	0.31	0.73	0.12	0.29	1.00	0.13	-0.06	0.11	0.13	0.12	0.30	0.09	-0.14	-0.01	0.08	0.10	0.27	-0.08	0.21	0.10	-0.04	0.24	0.16	0.30	-0.06	0.06	0.10
LLY	0.10	-0.02	0.02	0.07	0.07	0.17	0.03	0.15	0.21	0.14	0.16	0.16	0.18	0.13	1.00	0.10	0.42	0.37	0.05	0.12	0.19	0.17	0.16	0.14	0.21	0.22	0.10	0.20	0.16	0.19	0.25	0.13	0.27	0.15	0.29	0.28
NBIS	0.05	0.06	0.09	0.00	-0.16	-0.08	0.00	0.00	0.03	-0.26	-0.04	0.09	0.01	-0.06	0.10	1.00	0.03	0.17	0.27	0.07	0.17	0.31	0.24	0.23	0.19	0.13	0.43	0.08	0.21	0.39	0.14	0.27	0.06	0.49	0.28	0.42
REGN	0.07	0.05	-0.02	0.15	0.02	0.14	0.16	0.12	0.11	0.26	0.06	0.09	0.34	0.11	0.42	0.03	1.00	0.33	0.06	0.06	0.21	0.17	0.10	0.25	0.21	0.13	0.07	0.32	0.13	0.10	0.21	0.23	0.44	0.14	0.34	0.29
NVO	0.16	-0.01	0.01	0.11	0.09	0.02	0.00	0.19	0.08	0.14	0.14	0.15	0.08	0.13	0.37	0.17	0.33	1.00	0.23	0.10	0.24	0.23	0.20	0.19	0.24	0.19	0.14	0.18	0.21	0.16	0.16	0.21	0.29	0.24	0.38	0.35
MSFT	0.01	0.04	0.03	-0.13	-0.13	-0.00	0.04	-0.05	0.11	-0.07	0.09	0.17	0.01	0.12	0.05	0.27	0.06	0.23	1.00	0.17	0.14	0.37	0.25	0.17	0.27	0.17	0.51	0.02	0.20	0.27	0.25	0.32	0.06	0.62	0.31	0.57
MSI	0.07	0.14	0.19	0.08	0.09	0.22	0.17	0.24	0.30	0.12	0.27	0.15	0.21	0.30	0.12	0.07	0.06	0.10	0.17	1.00	0.22	0.12	0.21	0.19	0.14	0.27	0.17	0.21	0.22	0.24	0.24	0.19	0.35	0.24	0.24	0.33
ITOCY	0.17	0.02	0.04	0.12	-0.00	0.10	0.23	0.15	0.16	0.09	0.06	0.22	0.18	0.09	0.19	0.17	0.21	0.24	0.14	0.22	1.00	0.24	0.34	0.25	0.26	0.20	0.17	0.26	0.27	0.29	0.26	0.30	0.31	0.29	0.52	0.39
GOOG	0.10	0.00	-0.07	-0.03	-0.17	0.01	0.09	-0.00	0.04	-0.11	-0.10	0.09	0.09	-0.14	0.17	0.31	0.17	0.23	0.37	0.12	0.24	1.00	0.29	0.25	0.24	0.16	0.42	0.17	0.27	0.33	0.28	0.36	0.13	0.53	0.41	0.61
RYCEY	0.24	-0.05	0.02	-0.11	-0.08	0.04	-0.01	0.17	0.05	0.02	0.07	0.52	0.09	-0.01	0.16	0.24	0.10	0.20	0.25	0.21	0.34	0.29	1.00	0.24	0.23	0.35	0.28	0.21	0.27	0.34	0.22	0.32	0.21	0.39	0.53	0.45
GAP	0.01	0.04	0.02	0.06	-0.18	0.00	0.11	0.03	0.10	0.06	0.10	0.09	0.17	0.08	0.14	0.23	0.25	0.19	0.17	0.19	0.25	0.25	0.24	1.00	0.46	0.24	0.20	0.35	0.51	0.22	0.39	0.45	0.37	0.34	0.35	0.46
LULU	-0.01	0.05	-0.04	0.02	-0.13	0.00	0.07	0.02	0.03	0.15	0.14	0.13	0.14	0.10	0.21	0.19	0.21	0.24	0.27	0.14	0.26	0.24	0.23	0.46	1.00	0.22	0.21	0.35	0.50	0.22	0.42	0.43	0.31	0.37	0.39	0.48
TDG	0.03	-0.00	0.08	0.06	-0.01	0.19	0.18	0.30	0.15	0.16	0.24	0.28	0.20	0.27	0.22	0.13	0.13	0.19	0.17	0.27	0.20	0.16	0.35	0.24	0.22	1.00	0.16	0.22	0.29	0.32	0.40	0.35	0.35	0.23	0.30	0.37
NVDA	0.04	0.08	0.09	-0.16	-0.20	-0.05	0.04	-0.04	-0.03	-0.27	-0.12	0.11	0.04	-0.08	0.10	0.43	0.07	0.14	0.51	0.17	0.17	0.42	0.28	0.20	0.21	0.16	1.00	0.03	0.21	0.49	0.23	0.32	0.00	0.76	0.38	0.64
PHM	0.05	0.10	0.02	0.22	-0.06	0.07	0.16	0.13	0.17	0.31	0.18	0.11	0.30	0.21	0.20	0.08	0.32	0.18	0.02	0.21	0.26	0.17	0.21	0.35	0.35	0.22	0.03	1.00	0.43	0.22	0.40	0.39	0.61	0.20	0.47	0.39
DECK	0.03	0.08	-0.01	0.02	-0.24	-0.05	0.15	0.06	0.08	0.13	0.11	0.19	0.15	0.10	0.16	0.21	0.13	0.21	0.20	0.22	0.27	0.27	0.27	0.51	0.50	0.29	0.21	0.43	1.00	0.31	0.43	0.49	0.38	0.33	0.38	0.46
EME	0.09	0.10	0.21	-0.03	-0.10	0.07	0.13	0.13	0.08	-0.22	0.02	0.22	0.16	-0.04	0.19	0.39	0.10	0.16	0.27	0.24	0.29	0.33	0.34	0.22	0.22	0.32	0.49	0.22	0.31	1.00	0.33	0.42	0.21	0.57	0.42	0.58
HLT	-0.01	0.07	0.08	0.06	-0.07	0.17	0.19	0.03	0.21	0.15	0.22	0.10	0.22	0.24	0.25	0.14	0.21	0.16	0.25	0.24	0.26	0.28	0.22	0.39	0.42	0.40	0.23	0.40	0.43	0.33	1.00	0.51	0.41	0.34	0.38	0.52
SYF	-0.05	0.12	0.12	0.01	-0.16	0.01	0.16	-0.03	0.11	0.01	0.17	0.11	0.16	0.16	0.13	0.27	0.23	0.21	0.32	0.19	0.30	0.36	0.32	0.45	0.43	0.35	0.32	0.39	0.49	0.42	0.51	1.00	0.42	0.46	0.42	0.61
SCHD	0.05	0.38	0.24	0.40	0.07	0.24	0.29	0.32	0.26	0.46	0.30	0.18	0.35	0.30	0.27	0.06	0.44	0.29	0.06	0.35	0.31	0.13	0.21	0.37	0.31	0.35	0.00	0.61	0.38	0.21	0.41	0.42	1.00	0.21	0.46	0.46
XLK	0.09	0.09	0.03	-0.07	-0.22	-0.05	0.06	-0.01	0.07	-0.22	-0.06	0.18	0.08	-0.06	0.15	0.49	0.14	0.24	0.62	0.24	0.29	0.53	0.39	0.34	0.37	0.23	0.76	0.20	0.33	0.57	0.34	0.46	0.21	1.00	0.59	0.88
VEA	0.36	-0.00	0.00	0.10	-0.04	0.08	0.14	0.11	0.14	0.07	0.10	0.32	0.25	0.06	0.29	0.28	0.34	0.38	0.31	0.24	0.52	0.41	0.53	0.35	0.39	0.30	0.38	0.47	0.38	0.42	0.38	0.42	0.46	0.59	1.00	0.72
VOO	0.12	0.08	0.04	0.02	-0.12	0.10	0.16	0.11	0.22	-0.03	0.10	0.25	0.24	0.10	0.28	0.42	0.29	0.35	0.57	0.33	0.39	0.61	0.45	0.46	0.48	0.37	0.64	0.39	0.46	0.58	0.52	0.61	0.46	0.88	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации