JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	1.70%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	2.65%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	1.17%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	2.63%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	1.99%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	2.86%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.94%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	2.35%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	2.87%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	2.64%
GAP The Gap, Inc.	Consumer Cyclical	0.99%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	2.51%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3.18%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1.11%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.81%
ITOCY Itochu Corp ADR	Industrials	2.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.09%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.40%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	2.98%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	0.67%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	2.28%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.92%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	1.87%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	1.02%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.87%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.44%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	2.93%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	1.36%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	1.37%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.15%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	2.76%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	2.32%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	3.24%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	2.27%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.89%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	13.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2024 г., начальной даты NBIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.91%	-5.09%	-4.63%	-2.39%	16.33%	16.69%	10.18%	12.16%
Портфель JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25	2.10%	-4.99%	1.95%	3.20%	21.55%	—	—	—
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	1.31%	5.29%	27.39%	23.63%	56.75%	0.24%	7.72%	10.37%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.29%	-4.80%	-16.05%	-29.68%	-36.65%	5.20%	12.50%	19.06%
BAESY BAE Systems PLC	3.42%	0.43%	25.43%	5.03%	44.31%	36.22%	36.34%	19.99%
BRO Brown & Brown, Inc.	-0.08%	-9.20%	-17.99%	-30.17%	-47.20%	5.03%	7.71%	14.87%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	0.62%	-9.14%	0.34%	-13.82%	-5.42%	16.50%	21.29%	7.26%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-0.44%	-6.22%	12.26%	15.21%	25.59%	29.50%	24.44%	16.99%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.02%	-1.42%	15.71%	7.95%	5.93%	27.83%	24.28%	22.28%
DECK Deckers Outdoor Corporation	5.39%	-14.65%	-3.45%	-1.26%	-10.48%	10.13%	12.69%	26.08%
EME EMCOR Group, Inc.	5.31%	1.89%	20.75%	13.78%	100.16%	66.05%	45.89%	31.80%
FANG Diamondback Energy, Inc.	-0.43%	14.30%	32.36%	40.00%	27.09%	17.80%	24.65%	12.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.74%	2.44%	-4.99%										1.95%
2025	1.75%	-0.27%	-3.19%	0.10%	5.11%	4.41%	0.19%	4.02%	2.88%	-0.15%	1.33%	0.05%	17.13%
2024										-3.49%	5.60%	-4.10%	-2.27%

Метрики бенчмарка

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25: годовая альфа составляет 4.81%, бета — 0.80, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.93%) было выше, чем в снижении (73.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.81%

Бета: 0.80

R²: 0.87

Участие в росте: 95.93%

Участие в снижении: 73.51%

Комиссия

Комиссия JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.90	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.39	+0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.40	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.18	6.61	+3.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	90	2.01	2.68	1.35	4.30	12.30
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	5	-1.29	-1.77	0.77	-0.88	-1.63
BAESY BAE Systems PLC	77	1.36	1.91	1.24	1.87	4.71
BRO Brown & Brown, Inc.	3	-1.69	-2.45	0.67	-0.96	-1.60
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	34	-0.16	-0.00	1.00	-0.15	-0.29
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	77	1.17	1.64	1.20	2.68	6.82
COST Costco Wholesale Corporation	49	0.30	0.57	1.07	0.40	0.80
DECK Deckers Outdoor Corporation	34	-0.19	0.10	1.01	-0.27	-0.52
EME EMCOR Group, Inc.	91	2.50	2.80	1.42	3.96	10.24
FANG Diamondback Energy, Inc.	64	0.70	1.14	1.16	1.11	2.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.38
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.67%	1.50%	1.59%	1.55%	1.13%	1.48%	1.70%	1.71%	2.26%	1.94%	1.93%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.82%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.22%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
BAESY BAE Systems PLC	1.52%	1.90%	2.79%	2.40%	3.09%	4.46%	7.05%	3.66%	4.93%	5.71%	6.26%	4.38%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.97%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	9.98%	10.90%	2.82%	7.51%	3.17%	0.09%	0.00%	0.98%	1.03%	0.00%	2.70%	4.10%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.99%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
COST Costco Wholesale Corporation	0.52%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.05%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 показал максимальную просадку в 16.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25 составляет 5.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.12%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	129
-7.52%	23 февр. 2026 г.	26	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.91%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	13	10 дек. 2025 г.	31
-3.49%	21 окт. 2024 г.	9	31 окт. 2024 г.	5	7 нояб. 2024 г.	14
-2.83%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	7	26 нояб. 2024 г.	11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 36, при этом эффективное количество активов равно 21.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	LNG	FANG	CBOE	ADM	MCK	CALM	LMT	BAESY	GIS	COST	AJG	LLY	UHS	REGN	BRO	NBIS	NVO	MSI	RYCEY	GOOG	MSFT	TDG	ITOCY	GAP	LULU	PHM	NVDA	DECK	EME	HLT	SYF	SCHD	XLK	VEA	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.05	0.11	0.16	-0.14	0.05	0.15	0.18	0.12	0.21	-0.03	0.27	0.13	0.31	0.26	0.30	0.15	0.44	0.34	0.36	0.43	0.60	0.61	0.37	0.39	0.47	0.49	0.38	0.66	0.45	0.60	0.53	0.62	0.48	0.89	0.70	1.00	0.87
GLD	0.05	1.00	0.05	0.04	0.12	0.09	0.05	-0.02	0.14	0.23	0.02	0.04	0.04	0.08	0.02	0.04	-0.02	0.06	0.14	0.09	0.18	0.04	-0.01	-0.03	0.13	-0.02	-0.06	0.02	0.00	-0.02	0.06	-0.06	-0.11	0.04	0.05	0.31	0.05	0.15
LNG	0.11	0.05	1.00	0.41	0.07	0.09	0.12	0.12	0.11	0.16	-0.04	0.07	0.13	0.07	0.06	0.00	0.15	0.11	0.03	0.17	0.10	-0.03	0.05	0.16	0.07	0.06	0.01	0.06	0.13	0.04	0.27	0.12	0.16	0.24	0.10	0.07	0.11	0.27
FANG	0.16	0.04	0.41	1.00	-0.11	0.25	-0.02	0.13	0.10	0.04	0.08	-0.04	0.03	-0.00	0.02	0.09	0.03	0.05	0.03	0.15	0.03	0.07	0.06	0.09	0.07	0.12	0.12	0.18	0.11	0.18	0.12	0.17	0.21	0.43	0.13	0.07	0.16	0.26
CBOE	-0.14	0.12	0.07	-0.11	1.00	0.08	0.27	0.05	0.18	0.09	0.15	0.17	0.23	0.08	0.10	0.02	0.29	-0.20	0.06	0.09	-0.06	-0.21	-0.15	0.02	-0.04	-0.16	-0.09	-0.03	-0.23	-0.24	-0.11	-0.02	-0.15	0.06	-0.26	-0.03	-0.13	-0.03
ADM	0.05	0.09	0.09	0.25	0.08	1.00	0.13	0.19	0.25	0.00	0.32	0.08	0.08	0.07	0.18	0.20	0.12	-0.00	0.14	0.04	-0.09	0.00	-0.12	0.10	0.15	0.12	0.05	0.26	-0.15	0.09	-0.05	0.12	0.09	0.44	-0.08	0.16	0.05	0.21
MCK	0.15	0.05	0.12	-0.02	0.27	0.13	1.00	0.17	0.19	0.17	0.15	0.23	0.25	0.17	0.28	0.16	0.24	-0.08	0.03	0.21	0.06	0.01	-0.02	0.21	0.10	-0.01	0.01	0.08	-0.03	-0.07	0.10	0.17	-0.01	0.25	0.03	0.14	0.15	0.25
CALM	0.18	-0.02	0.12	0.13	0.05	0.19	0.17	1.00	0.12	-0.01	0.24	0.17	0.17	-0.00	0.17	0.16	0.26	0.06	0.00	0.19	-0.04	0.09	0.07	0.17	0.23	0.11	0.05	0.15	0.05	0.16	0.12	0.18	0.18	0.31	0.09	0.15	0.18	0.29
LMT	0.12	0.14	0.11	0.10	0.18	0.25	0.19	0.12	1.00	0.32	0.19	0.16	0.19	0.13	0.19	0.10	0.22	0.00	0.19	0.22	0.15	-0.01	-0.03	0.29	0.14	0.01	0.02	0.14	-0.03	0.04	0.15	0.02	-0.06	0.34	0.03	0.13	0.13	0.30
BAESY	0.21	0.23	0.16	0.04	0.09	0.00	0.17	-0.01	0.32	1.00	0.01	0.17	0.17	0.11	0.08	0.06	0.13	0.12	0.13	0.13	0.48	0.04	0.20	0.21	0.20	0.03	0.08	0.06	0.13	0.13	0.21	0.06	0.06	0.15	0.19	0.28	0.22	0.32
GIS	-0.03	0.02	-0.04	0.08	0.15	0.32	0.15	0.24	0.19	0.01	1.00	0.15	0.28	0.12	0.21	0.28	0.32	-0.26	0.15	0.12	-0.02	-0.13	-0.08	0.13	0.10	0.03	0.14	0.31	-0.28	0.11	-0.23	0.12	-0.01	0.48	-0.20	0.10	-0.02	0.14
COST	0.27	0.04	0.07	-0.04	0.17	0.08	0.23	0.17	0.16	0.17	0.15	1.00	0.29	0.22	0.26	0.11	0.33	0.06	0.11	0.33	0.08	0.05	0.16	0.18	0.17	0.11	0.05	0.19	-0.01	0.10	0.10	0.23	0.13	0.25	0.14	0.20	0.27	0.33
AJG	0.13	0.04	0.13	0.03	0.23	0.08	0.25	0.17	0.19	0.17	0.28	0.29	1.00	0.22	0.27	0.09	0.71	-0.06	0.18	0.25	0.11	-0.09	0.05	0.27	0.11	0.09	0.14	0.20	-0.13	0.11	0.04	0.22	0.17	0.34	-0.04	0.15	0.13	0.31
LLY	0.31	0.08	0.07	-0.00	0.08	0.07	0.17	-0.00	0.13	0.11	0.12	0.22	0.22	1.00	0.21	0.43	0.19	0.11	0.40	0.11	0.12	0.17	0.10	0.20	0.16	0.12	0.23	0.23	0.14	0.15	0.18	0.27	0.14	0.28	0.18	0.31	0.31	0.37
UHS	0.26	0.02	0.06	0.02	0.10	0.18	0.28	0.17	0.19	0.08	0.21	0.26	0.27	0.21	1.00	0.35	0.32	0.02	0.11	0.25	0.09	0.06	0.04	0.20	0.19	0.19	0.14	0.31	0.03	0.17	0.15	0.23	0.16	0.38	0.12	0.28	0.26	0.40
REGN	0.30	0.04	0.00	0.09	0.02	0.20	0.16	0.16	0.10	0.06	0.28	0.11	0.09	0.43	0.35	1.00	0.15	0.05	0.34	0.07	0.06	0.16	0.11	0.12	0.18	0.26	0.24	0.31	0.07	0.13	0.06	0.20	0.22	0.47	0.17	0.36	0.30	0.39
BRO	0.15	-0.02	0.15	0.03	0.29	0.12	0.24	0.26	0.22	0.13	0.32	0.33	0.71	0.19	0.32	0.15	1.00	-0.09	0.18	0.29	0.05	-0.14	0.09	0.31	0.15	0.09	0.09	0.22	-0.09	0.11	-0.02	0.25	0.15	0.34	-0.03	0.13	0.15	0.32
NBIS	0.44	0.06	0.11	0.05	-0.20	-0.00	-0.08	0.06	0.00	0.12	-0.26	0.06	-0.06	0.11	0.02	0.05	-0.09	1.00	0.16	0.06	0.27	0.33	0.27	0.15	0.21	0.25	0.23	0.10	0.45	0.25	0.41	0.16	0.29	0.08	0.52	0.32	0.44	0.43
NVO	0.34	0.14	0.03	0.03	0.06	0.14	0.03	0.00	0.19	0.13	0.15	0.11	0.18	0.40	0.11	0.34	0.18	0.16	1.00	0.11	0.19	0.20	0.22	0.18	0.23	0.20	0.26	0.20	0.13	0.21	0.17	0.18	0.21	0.32	0.24	0.41	0.34	0.43
MSI	0.36	0.09	0.17	0.15	0.09	0.04	0.21	0.19	0.22	0.13	0.12	0.33	0.25	0.11	0.25	0.07	0.29	0.06	0.11	1.00	0.23	0.13	0.20	0.26	0.25	0.22	0.18	0.21	0.20	0.22	0.26	0.24	0.22	0.35	0.27	0.24	0.36	0.46
RYCEY	0.43	0.18	0.10	0.03	-0.06	-0.09	0.06	-0.04	0.15	0.48	-0.02	0.08	0.11	0.12	0.09	0.06	0.05	0.27	0.19	0.23	1.00	0.27	0.29	0.27	0.33	0.20	0.20	0.15	0.32	0.21	0.34	0.17	0.30	0.20	0.42	0.51	0.43	0.44
GOOG	0.60	0.04	-0.03	0.07	-0.21	0.00	0.01	0.09	-0.01	0.04	-0.13	0.05	-0.09	0.17	0.06	0.16	-0.14	0.33	0.20	0.13	0.27	1.00	0.40	0.12	0.20	0.24	0.24	0.16	0.43	0.26	0.33	0.27	0.34	0.13	0.56	0.39	0.60	0.41
MSFT	0.61	-0.01	0.05	0.06	-0.15	-0.12	-0.02	0.07	-0.03	0.20	-0.08	0.16	0.05	0.10	0.04	0.11	0.09	0.27	0.22	0.20	0.29	0.40	1.00	0.21	0.17	0.20	0.28	0.04	0.54	0.22	0.33	0.29	0.33	0.09	0.67	0.35	0.61	0.44
TDG	0.37	-0.03	0.16	0.09	0.02	0.10	0.21	0.17	0.29	0.21	0.13	0.18	0.27	0.20	0.20	0.12	0.31	0.15	0.18	0.26	0.27	0.12	0.21	1.00	0.20	0.21	0.19	0.16	0.17	0.24	0.34	0.37	0.33	0.36	0.25	0.25	0.37	0.48
ITOCY	0.39	0.13	0.07	0.07	-0.04	0.15	0.10	0.23	0.14	0.20	0.10	0.17	0.11	0.16	0.19	0.18	0.15	0.21	0.23	0.25	0.33	0.20	0.17	0.20	1.00	0.26	0.29	0.29	0.18	0.27	0.29	0.28	0.31	0.32	0.32	0.53	0.39	0.48
GAP	0.47	-0.02	0.06	0.12	-0.16	0.12	-0.01	0.11	0.01	0.03	0.03	0.11	0.09	0.12	0.19	0.26	0.09	0.25	0.20	0.22	0.20	0.24	0.20	0.21	0.26	1.00	0.44	0.34	0.21	0.49	0.22	0.36	0.45	0.39	0.37	0.36	0.47	0.52
LULU	0.49	-0.06	0.01	0.12	-0.09	0.05	0.01	0.05	0.02	0.08	0.14	0.05	0.14	0.23	0.14	0.24	0.09	0.23	0.26	0.18	0.20	0.24	0.28	0.19	0.29	0.44	1.00	0.34	0.20	0.48	0.22	0.41	0.43	0.35	0.39	0.39	0.49	0.47
PHM	0.38	0.02	0.06	0.18	-0.03	0.26	0.08	0.15	0.14	0.06	0.31	0.19	0.20	0.23	0.31	0.31	0.22	0.10	0.20	0.21	0.15	0.16	0.04	0.16	0.29	0.34	0.34	1.00	0.03	0.40	0.20	0.36	0.37	0.63	0.20	0.47	0.39	0.52
NVDA	0.66	0.00	0.13	0.11	-0.23	-0.15	-0.03	0.05	-0.03	0.13	-0.28	-0.01	-0.13	0.14	0.03	0.07	-0.09	0.45	0.13	0.20	0.32	0.43	0.54	0.17	0.18	0.21	0.20	0.03	1.00	0.23	0.53	0.23	0.32	0.03	0.80	0.38	0.66	0.49
DECK	0.45	-0.02	0.04	0.18	-0.24	0.09	-0.07	0.16	0.04	0.13	0.11	0.10	0.11	0.15	0.17	0.13	0.11	0.25	0.21	0.22	0.21	0.26	0.22	0.24	0.27	0.49	0.48	0.40	0.23	1.00	0.33	0.40	0.48	0.38	0.34	0.36	0.45	0.53
EME	0.60	0.06	0.27	0.12	-0.11	-0.05	0.10	0.12	0.15	0.21	-0.23	0.10	0.04	0.18	0.15	0.06	-0.02	0.41	0.17	0.26	0.34	0.33	0.33	0.34	0.29	0.22	0.22	0.20	0.53	0.33	1.00	0.33	0.43	0.22	0.61	0.42	0.60	0.62
HLT	0.53	-0.06	0.12	0.17	-0.02	0.12	0.17	0.18	0.02	0.06	0.12	0.23	0.22	0.27	0.23	0.20	0.25	0.16	0.18	0.24	0.17	0.27	0.29	0.37	0.28	0.36	0.41	0.36	0.23	0.40	0.33	1.00	0.49	0.44	0.38	0.37	0.53	0.54
SYF	0.62	-0.11	0.16	0.21	-0.15	0.09	-0.01	0.18	-0.06	0.06	-0.01	0.13	0.17	0.14	0.16	0.22	0.15	0.29	0.21	0.22	0.30	0.34	0.33	0.33	0.31	0.45	0.43	0.37	0.32	0.48	0.43	0.49	1.00	0.45	0.49	0.41	0.61	0.60
SCHD	0.48	0.04	0.24	0.43	0.06	0.44	0.25	0.31	0.34	0.15	0.48	0.25	0.34	0.28	0.38	0.47	0.34	0.08	0.32	0.35	0.20	0.13	0.09	0.36	0.32	0.39	0.35	0.63	0.03	0.38	0.22	0.44	0.45	1.00	0.24	0.49	0.49	0.68
XLK	0.89	0.05	0.10	0.13	-0.26	-0.08	0.03	0.09	0.03	0.19	-0.20	0.14	-0.04	0.18	0.12	0.17	-0.03	0.52	0.24	0.27	0.42	0.56	0.67	0.25	0.32	0.37	0.39	0.20	0.80	0.34	0.61	0.38	0.49	0.24	1.00	0.58	0.89	0.71
VEA	0.70	0.31	0.07	0.07	-0.03	0.16	0.14	0.15	0.13	0.28	0.10	0.20	0.15	0.31	0.28	0.36	0.13	0.32	0.41	0.24	0.51	0.39	0.35	0.25	0.53	0.36	0.39	0.47	0.38	0.36	0.42	0.37	0.41	0.49	0.58	1.00	0.71	0.71
VOO	1.00	0.05	0.11	0.16	-0.13	0.05	0.15	0.18	0.13	0.22	-0.02	0.27	0.13	0.31	0.26	0.30	0.15	0.44	0.34	0.36	0.43	0.60	0.61	0.37	0.39	0.47	0.49	0.39	0.66	0.45	0.60	0.53	0.61	0.49	0.89	0.71	1.00	0.87
Portfolio	0.87	0.15	0.27	0.26	-0.03	0.21	0.25	0.29	0.30	0.32	0.14	0.33	0.31	0.37	0.40	0.39	0.32	0.43	0.43	0.46	0.44	0.41	0.44	0.48	0.48	0.52	0.47	0.52	0.49	0.53	0.62	0.54	0.60	0.68	0.71	0.71	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2024 г.

JVV v. 1 Current IRA since 10 Jun 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов