PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CALM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.13% против 24.64% соответственно.


CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CALM and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г.

0.17

The correlation between CALM and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

MSFT:

$3.07T

EPS

CALM:

$14.48

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CALM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.35

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.73

-0.04

CALM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALMMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CALM и MSFT

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-69.38%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-33.91%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-33.91%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-37.15%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-37.15%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-23.56%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-21.78%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

16.13%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и MSFT

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

10.25%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

22.36%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

25.31%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

26.64%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

27.06%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и MSFT

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
82.89B
(CALM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
67.6%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


CALM and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор