PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBOE с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CBOE и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.38%, а акции AJG немного впереди с 17.92%.


CBOE

1 день
-0.56%
1 месяц
-19.41%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.25%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
17.38%

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и AJG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
12.19%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between CBOE and AJG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.32

Over the past year, the correlation between CBOE and AJG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CBOE:

$11.77

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

CBOE:

23.83

AJG:

37.04

Коэффициент PEG

CBOE:

0.44

AJG:

3.84

Коэффициент P/S

CBOE:

6.14

AJG:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Доходность на риск

CBOE vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOEAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.85

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.47

+6.91

CBOE vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBOEAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.25

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CBOE и AJG

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AJG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBOEAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-57.49%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-40.64%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-44.40%

+19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-44.40%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-44.40%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-38.26%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-12.83%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

24.06%

-19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и AJG

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBOEAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

8.97%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

22.42%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

27.95%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

22.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.08%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и AJG

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AJG в 1.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.03%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.27B
3.63B
(CBOE) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.6%
39.1%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.


Часто задаваемые вопросы


CBOE and AJG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.60%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs AJG's -57.49%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор