Сравнение CBOE с AJG
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.38%, а акции AJG немного впереди с 17.92%.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CBOE и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CBOE and AJG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CBOE and AJG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
AJG:
$5.74
CBOE:
23.83
AJG:
37.04
CBOE:
0.44
AJG:
3.84
CBOE:
6.14
AJG:
3.97
CBOE:
$4.79B
AJG:
$13.94B
CBOE:
$2.50B
AJG:
$7.63B
CBOE:
$1.87B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. AJG — Ранг доходности на риск
CBOE
AJG
Сравнение CBOE c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.85 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.47 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.25 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и AJG
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -57.49% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -40.64% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -44.40% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -44.40% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -44.40% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -38.26% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -12.83% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 24.06% | -19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и AJG
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.97% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 22.42% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 27.95% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.96% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 23.08% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и AJG
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и AJG
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and AJG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs AJG's -57.49%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор