Сравнение VEA с COST
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.14% против 22.25% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам VEA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VEA and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between VEA and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. COST — Ранг доходности на риск
VEA
COST
Сравнение VEA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.22 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.51 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.18 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и COST
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -53.39% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -15.38% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -20.74% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.40% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -31.40% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -10.93% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -13.36% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 7.15% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и COST
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.71% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 14.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 18.79% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.71% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.95% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и COST
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs COST's -53.39%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор