Сравнение ADM с LULU
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 9.62% против 5.24% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам ADM и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ADM and LULU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between ADM and LULU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
LULU:
$13.57B
ADM:
$2.23
LULU:
$12.35
ADM:
35.92
LULU:
9.52
ADM:
0.48
LULU:
1.24
ADM:
1.70
LULU:
2.70
ADM:
$80.61B
LULU:
$11.20B
ADM:
$4.70B
LULU:
$6.24B
ADM:
$3.48B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. LULU — Ранг доходности на риск
ADM
LULU
Сравнение ADM c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -1.00 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.73 | +18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -1.26 | +4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.44 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и LULU
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -92.26% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -55.90% | +43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -77.66% | +28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -77.66% | +23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -77.66% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -77.01% | +68.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -27.57% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 33.71% | -29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и LULU
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 13.25% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 32.89% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 44.36% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 42.19% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 40.61% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и LULU
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и LULU
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and LULU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs LULU's -92.26%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор