Сравнение XLK с COST
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.04% против 22.25% соответственно.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам XLK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between XLK and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.46 |
The correlation between XLK and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. COST — Ранг доходности на риск
XLK
COST
Сравнение XLK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.22 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -0.51 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.18 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и COST
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -53.39% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.38% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -20.74% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -31.40% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -31.40% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -10.93% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -13.36% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 7.15% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и COST
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.71% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 14.53% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 18.79% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 22.71% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.95% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и COST
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.42%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs COST's -53.39%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор