Сравнение TDG с LULU
TDG (TransDigm Group Incorporated) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 22.15% против 5.24% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам TDG и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between TDG and LULU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
LULU:
$13.57B
TDG:
$34.79
LULU:
$12.35
TDG:
34.67
LULU:
9.52
TDG:
1.03
LULU:
0.46
TDG:
7.38
LULU:
1.24
TDG:
$9.50B
LULU:
$11.20B
TDG:
$5.61B
LULU:
$6.24B
TDG:
$4.78B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. LULU — Ранг доходности на риск
TDG
LULU
Сравнение TDG c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -1.00 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.73 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.44 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и LULU
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -92.26% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -55.90% | +30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -77.66% | +52.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -77.66% | +52.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -77.66% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -77.01% | +56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -27.57% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 33.71% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и LULU
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 13.25% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 32.89% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 44.36% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 42.19% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 40.61% | -6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и LULU
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и LULU
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and LULU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs LULU's -92.26%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор