PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCEY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCEY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		3.31%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.14% соответственно.

RYCEY

1 день
5.32%
1 месяц
-11.59%
С начала года
3.31%
6 месяцев
0.62%
1 год
61.94%
3 года*
108.63%
5 лет*
59.95%
10 лет*
6.60%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с AAPLRYCEY с PPA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RYCEY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.01

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.55

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

7.31

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между RYCEY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и VOO

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.84%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и VOO

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCEYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.99%

-65.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-11.98%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-24.52%

-37.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-33.99%

-60.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.49%

-5.55%

-73.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.27%

-3.72%

-80.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.55%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и VOO

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCEYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

5.34%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

9.47%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

18.11%

+19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

16.82%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

17.99%

+30.93%