PortfoliosLab logo
Сравнение RYCEY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYCEY и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.29%
552.28%
RYCEY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.49

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.03

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.43

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.80

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

RYCEY:

19.54

VOO:

2.42

Индекс Язвы

RYCEY:

5.20%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.74%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RYCEY:

-7.27%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.02% соответственно.


RYCEY

С начала года

40.84%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

36.69%

1 год

94.93%

5 лет

44.34%

10 лет

5.08%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.49
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 3.03
VOO: 0.92
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.43
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.80
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 19.54
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.57
RYCEY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и VOO

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.71%1.46%1.35%1.92%4.01%2.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и VOO

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-10.56%
RYCEY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и VOO

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
13.97%
RYCEY
VOO