Сравнение LULU с CBOE
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 5.24% против 17.38% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам LULU и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between LULU and CBOE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between LULU and CBOE shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
CBOE:
$29.43B
LULU:
$12.35
CBOE:
$11.77
LULU:
9.52
CBOE:
23.83
LULU:
0.46
CBOE:
0.44
LULU:
1.24
CBOE:
6.14
LULU:
2.70
CBOE:
5.48
LULU:
$11.20B
CBOE:
$4.79B
LULU:
$6.24B
CBOE:
$2.50B
LULU:
$2.44B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. CBOE — Ранг доходности на риск
LULU
CBOE
Сравнение LULU c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 5.44 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.01 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.92 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и CBOE
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -43.23% | -49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -24.69% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -24.69% | -52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -24.69% | -52.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -43.23% | -34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -23.40% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -11.40% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 5.02% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и CBOE
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.25%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 15.60% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 23.74% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 27.02% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 23.17% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 25.32% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и CBOE
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и CBOE
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and CBOE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор