Сравнение UHS с GOOG
UHS (Universal Health Services, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 0.99% против 26.05% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам UHS и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between UHS and GOOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between UHS and GOOG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
GOOG:
$13.11
UHS:
4.57
GOOG:
27.54
UHS:
0.20
GOOG:
1.35
UHS:
0.39
GOOG:
10.44
UHS:
$17.76B
GOOG:
$422.57B
UHS:
$12.01B
GOOG:
$255.12B
UHS:
$2.79B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. GOOG — Ранг доходности на риск
UHS
GOOG
Сравнение UHS c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.61 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.20 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 18.68 | -20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 3.76 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и GOOG
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -44.60% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -20.75% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -29.35% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -44.60% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -44.60% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -9.44% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -8.89% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 5.77% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и GOOG
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.43% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 20.50% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 28.74% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 31.14% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 29.02% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и GOOG
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и GOOG
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and GOOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор