Сравнение MSFT с EME
MSFT (Microsoft Corporation) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 24.64% против 33.38% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам MSFT и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between MSFT and EME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and EME shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
EME:
$37.11B
MSFT:
$16.79
EME:
$29.65
MSFT:
24.52
EME:
27.79
MSFT:
1.72
EME:
0.65
MSFT:
9.65
EME:
2.09
MSFT:
7.40
EME:
9.60
MSFT:
$318.27B
EME:
$17.75B
MSFT:
$217.41B
EME:
$3.47B
MSFT:
$200.96B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. EME — Ранг доходности на риск
MSFT
EME
Сравнение MSFT c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.75 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.90 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.82 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.38 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и EME
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -70.56% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.15% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.19% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.19% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.00% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -12.71% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -15.36% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.02% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и EME
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.08% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 25.46% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 38.11% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 33.30% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.97% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и EME
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и EME
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and EME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор