Сравнение REGN с TDG
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. REGN operates in Biotechnology (Healthcare), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, REGN returned 5.18%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REGN и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 5.18% против 22.15% соответственно.
REGN
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.18%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам REGN и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.58% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between REGN and TDG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between REGN and TDG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$65.84B
TDG:
$70.21B
REGN:
$41.05
TDG:
$34.79
REGN:
14.89
TDG:
34.67
REGN:
4.42
TDG:
7.38
REGN:
$14.92B
TDG:
$9.50B
REGN:
$12.61B
TDG:
$5.61B
REGN:
$5.74B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. TDG — Ранг доходности на риск
REGN
TDG
Сравнение REGN c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGN | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.48 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.83 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGN | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок REGN и TDG
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -62.64% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -25.30% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -25.30% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -25.30% | -34.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -62.64% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -20.46% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -7.95% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 14.58% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и TDG
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.72% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 21.00% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 27.63% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 27.81% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 33.78% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и TDG
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.60% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и TDG
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and TDG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.61%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs TDG's -62.64%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор