PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 12.56% против 21.91% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between GLD and LNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.07

The correlation between GLD and LNG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GLD vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.06

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.11

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.15

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.06

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GLD и LNG

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-97.84%

+52.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-24.09%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-24.87%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-24.87%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-57.53%

+35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-20.12%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-43.16%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

11.67%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и LNG

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.91%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

21.87%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

27.75%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

30.28%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

32.59%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и LNG

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

GLD and LNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs LNG's -97.84%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор