Сравнение LULU с GOOG
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 5.24% против 26.05% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам LULU и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between LULU and GOOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between LULU and GOOG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
GOOG:
$4.42T
LULU:
$12.35
GOOG:
$13.11
LULU:
9.52
GOOG:
27.54
LULU:
0.46
GOOG:
1.35
LULU:
1.24
GOOG:
10.44
LULU:
2.70
GOOG:
9.23
LULU:
$11.20B
GOOG:
$422.57B
LULU:
$6.24B
GOOG:
$255.12B
LULU:
$2.44B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. GOOG — Ранг доходности на риск
LULU
GOOG
Сравнение LULU c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.61 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.20 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 18.68 | -20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 3.76 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.77 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и GOOG
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -44.60% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -20.75% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -29.35% | -48.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -44.60% | -33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -44.60% | -33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -9.44% | -67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -8.89% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 5.77% | +27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и GOOG
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.43% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 20.50% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 28.74% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 31.14% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 29.02% | +11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и GOOG
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и GOOG
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and GOOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор