Сравнение MSI с CBOE
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 21.53% против 17.38% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам MSI и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between MSI and CBOE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between MSI and CBOE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
CBOE:
$29.43B
MSI:
$12.42
CBOE:
$11.77
MSI:
32.76
CBOE:
23.83
MSI:
2.00
CBOE:
0.44
MSI:
5.77
CBOE:
6.14
MSI:
26.86
CBOE:
5.48
MSI:
$11.87B
CBOE:
$4.79B
MSI:
$5.92B
CBOE:
$2.50B
MSI:
$3.35B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. CBOE — Ранг доходности на риск
MSI
CBOE
Сравнение MSI c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.11 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.44 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.01 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и CBOE
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -43.23% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -24.69% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -24.69% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -24.69% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -43.23% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -23.40% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -11.40% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 5.02% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и CBOE
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 14.42%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 15.60% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 23.74% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 27.02% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.17% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 25.32% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и CBOE
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CBOE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и CBOE
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and CBOE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор