Сравнение SYF с TDG
SYF (Synchrony Financial) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 11.21% против 22.15% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам SYF и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between SYF and TDG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between SYF and TDG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYF:
$24.41B
TDG:
$70.21B
SYF:
$9.85
TDG:
$34.79
SYF:
7.16
TDG:
34.67
SYF:
0.68
TDG:
1.03
SYF:
1.30
TDG:
7.38
SYF:
$19.92B
TDG:
$9.50B
SYF:
$12.16B
TDG:
$5.61B
SYF:
$4.94B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. TDG — Ранг доходности на риск
SYF
TDG
Сравнение SYF c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.48 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.83 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и TDG
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -62.64% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -25.30% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -25.30% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -25.30% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -62.64% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -20.46% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -7.95% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 14.58% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и TDG
Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 21.00% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 27.63% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 27.81% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 33.78% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и TDG
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и TDG
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and TDG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs TDG's -62.64%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор